หลังเทรดทองคำหนึ่งพันออเดอร์ ผมสรุปกฎเหล็กด้านราคาได้สามข้อ

หลังหนึ่งพันออเดอร์ ผมเลิกเดายอดบนยอดล่าง

ผมเทรดทองคำมาสิบปี สามปีแรกพอร์ตแตกไปสองครั้ง หลังจากนั้นค่อยๆ ขัดเกลา มาถึงต้นปีนี้สถิติออเดอร์จริงเพิ่งเกินหนึ่งพันพอดี ในหนึ่งพันนี้ สามร้อยกว่าออเดอร์เป็นเบรกเอาท์ช่วงตลาดอเมริกา สองร้อยกว่าออเดอร์เป็นการกลับตัวจากเบรกเอาท์หลอกช่วงตลาดลอนดอน ที่เหลือกระจายอยู่ในกรอบแคบช่วงตลาดเอเชีย ผมไม่ดู MACD, RSI บนจอมีแค่แท่งเทียน ยอดสูงยอดต่ำก่อนหน้า และเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันหนึ่งเส้น วันนี้เขียนบทความนี้ไม่ได้จะสอนใครทำเงิน แค่เอาหลุมที่ตัวเองเคยตกและกฎที่แก้ไขแล้วมาเปิดให้ดู เหมือนเปิดบันทึกการเทรด

Stop loss ไม่ใช่ตัวเลือก แต่คือลมหายใจ

สิ่งที่ผมทำบ่อยที่สุดในช่วงแรก คือตั้ง stop loss แล้วก็ถอนออกเองด้วยมือ มีนาคม 2018 ราคาทองแกว่งแถว 1320 สามวัน ผมเปิด short หนึ่ง lot วาง stop loss ที่ 1326 ผลปรากฏว่าหนึ่งนาทีก่อนข้อมูล ราคาแทงขึ้นไปถึง 1326.5 ผมถอน stop loss ออกเอง คิดว่า "เดี๋ยวก็กลับมา" วันนั้นขึ้นไปสูงสุด 1335 ผมแบกไว้ 9 ดอลลาร์ หนึ่ง lot ขาดทุน 900 เหรียญ พอร์ตหดหาย 18% ทันที หลังออเดอร์นั้นผมตั้งกฎตายตัวให้ตัวเอง: ทุกออเดอร์ที่เข้า ต้องมี stop loss ระยะตาม ATR เมื่อ ATR รายวันของทองอยู่ที่ 12-15 ดอลลาร์ ก็วาง stop loss ที่ 1.5 เท่าของ ATR ประมาณ 20 ดอลลาร์ ฟังดูกว้าง แต่ lot ก็ลดลงตาม——หนึ่ง lot คือ 100 ออนซ์ stop loss 20 ดอลลาร์ คือความเสี่ยง 2000 เหรียญ ผมรับความเสี่ยงแค่ 2% ของพอร์ต ดังนั้นพอร์ต 20,000 เหรียญ ก็เล่นแค่ 0.2 lot สัดส่วนนี้ผมใช้มาหกปี ไม่เคยแก้

จำนวน lot คำนวณออกมา ไม่ใช่รู้สึกเอา

หลายคนถามผมว่าทำไมไม่เล่น 0.5 lot ขึ้นไป ผมบอกว่าไม่ใช่ไม่อยาก แต่คำนวณแล้วไม่กล้า ทองผันผวนสูง ตลาดอเมริกาบ่อยครั้งครึ่งชั่วโมงวิ่ง 15 ดอลลาร์ ถ้าคุณเล่น 1 lot 15 ดอลลาร์คือความผันผวน 1500 เหรียญ พอร์ตห้าหมื่นก็รับไม่ไหวถ้าผิดติดกันสามครั้ง วิธีคำนวณของผมง่ายมาก: มูลค่าพอร์ต × 2% ÷ ระยะ stop loss (ดอลลาร์) ÷ 100 = จำนวน lot เช่น พอร์ต 30,000 stop loss 20 ดอลลาร์ จำนวน lot = 30000×0.02÷20÷100 = 0.3 lot แบบนี้แม้ผิดติดกันสิบครั้ง พอร์ตก็แค่ย่อตัว 20% ยังมีโอกาสกลับตัว ผมเห็นคนมากมายเล่นทองด้วย 0.5 lot วาง stop loss แค่ 5 ดอลลาร์ ผลคือถูกความผันผวนปกติกวาดออก แล้วก็ด่าตลาด ตลาดไม่ผิด คุณต่างหากที่ lot กับ stop loss ไม่สัมพันธ์กัน

เล่นแค่รูปแบบเดียว: ยอดสูงยอดต่ำก่อนหน้า + เบรกเอาท์หลอก

ในหนึ่งพันออเดอร์ แปดในสิบออเดอร์ที่ทำกำไรมาจากฉากเดียวกัน: ตลาดเอเชียแกว่งกรอบแคบ ตลาดลอนดอนเปิดมาเบรกเอาท์หลอกเหนือยอดสูงตลาดเอเชียก่อน แล้วรีบดึงกลับเร็ว เกิดสัญญาณกลับตัวระดับ 15 นาที เช่น 14 กุมภาพันธ์ปีนี้ ราคาทองตลาดเอเชียแกว่งระหว่าง 1990-1995 ตลาดลอนดอนเปิดพุ่งไป 1997 ภายในห้านาทีดึงกลับมา 1993 ผม short ที่ 1993.5 วาง stop loss ที่ 1997.5 (4 ดอลลาร์) เป้าหมายดู 1985 ออเดอร์นั้นสุดท้ายลงไป 1982 ผมปิดมือที่ 1984 กำไร 9.5 ดอลลาร์ 0.4 lot ได้ 380 เหรียญ รูปแบบนี้ผมรอวันละครั้งเท่านั้น ไม่เกิดก็ปิดคอม ไม่ไล่เบรกเอาท์ ไม่เดาข้อมูล ไม่แตะ non-farm

สุดท้ายพูดสักหน่อย

ในหนึ่งพันออเดอร์นี้ สามร้อยกว่าออเดอร์ขาดทุน drawdown สูงสุดเคยถึง 25% แต่ผมไม่เคยพอร์ตแตกอีก ทองมีโอกาสทุกวัน แต่โอกาสที่เป็นของผมมีแค่หนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้น ถ้าคุณก็เทรดทองอยู่ อย่าคิดเรื่องทบต้นก่อน เอา stop loss ให้ดี คำนวณ lot ให้ถูก เล่นแค่ช่วงที่เข้าใจ ที่เหลือปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์