1. Những năm bị quét stop loss, vấn đề thực sự nằm ở đâu
Tôi giao dịch XAUUSD hơn mười năm, đã theo dõi cả ba phiên Á, London và Mỹ. Giai đoạn đầu, điều khiến tôi đau đầu nhất chính là stop loss bị quét. Lần tôi nhớ nhất là vào tháng 8/2020, giá vàng quanh 2075, tôi đặt lệnh bán với stop loss 2068, kết quả một cây nến 15 phút đánh thẳng xuống 2065, quét stop loss 0.5 lot của tôi, rồi sau đó giá lại giảm về 2060. Lúc đó tôi nhìn màn hình, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: tại sao lần nào cũng đánh trúng stop loss của tôi rồi mới đi theo hướng tôi dự đoán?
Sau này khi review nhiều lần tôi mới hiểu, không phải thị trường nhắm vào stop loss của tôi, mà là tôi đặt stop loss quá tùy tiện. Hồi đó tôi có thói quen đặt stop loss dưới các mốc số tròn vài điểm, ví dụ 2068, 1950, 1800, vì nghĩ rằng số tròn có hỗ trợ kháng cự. Nhưng thanh khoản của vàng quanh các mốc số tròn thường mỏng nhất, chi phí quét lệnh của tổ chức là thấp nhất. Tôi đã thống kê giao dịch ba tháng của mình, xác suất giá quay lại hướng tôi dự đoán sau khi stop loss bị quét là hơn 60%. Đây không phải vấn đề may mắn, mà là chọn sai vị trí stop loss.
Một cái bẫy khác là khoảng cách stop loss không khớp với khối lượng. Giai đoạn đầu tôi giao dịch 0.5 lot, stop loss chỉ 3 USD, nghĩ rằng lỗ ít. Nhưng biến động bình thường của vàng trong một giờ sau khi London mở cửa có thể lên 8-10 USD, stop loss 3 USD không thể chịu được nhiễu. Thời gian đó tôi thường bị quét hai ba lần một ngày, mỗi lần lỗ khoảng 150 USD, một tuần tài khoản giảm 10%. Sau đó tôi nới stop loss lên 6-8 USD, giảm khối lượng xuống 0.2 lot, cùng số tiền rủi ro, tần suất bị quét giảm rõ rệt.
2. Tôi đã thay đổi gì: từ "đặt stop loss" đến "đặt đúng stop loss"
Thay đổi đầu tiên là xem hành vi giá để đặt stop loss, không phải nhìn số tròn. Hiện tại khi giao dịch XAUUSD, tôi luôn đặt stop loss ngoài điểm swing low hoặc high rõ ràng gần nhất, cộng thêm 1-2 USD đệm. Ví dụ tháng 3/2023, giá vàng tích lũy quanh 1810, tôi chờ nó phá vỡ giả 1805 rồi quay lại, vào lệnh mua tại 1812, stop loss đặt 1803, khoảng cách 9 USD, khối lượng 0.3 lot. Lệnh này sau đó đi đến 1830, nhưng giữa chừng có hai lần pullback về 1806, đều không chạm stop loss. Nếu tôi theo thói quen cũ đặt stop loss dưới mốc 1805, khả năng cao lại bị quét.
Thay đổi thứ hai là tránh khung giờ thanh khoản kém nhất. Phiên Á sáng sớm (6-9 giờ sáng giờ Bắc Kinh) vàng spread lớn, biến động ngẫu nhiên, trước đây tôi bị quét nhiều nhất trong khung giờ này. Hiện tại tôi chỉ tìm cơ hội sau khi London mở cửa (sau 15 giờ giờ Bắc Kinh) và hai giờ trước phiên Mỹ (20-22 giờ). Hai khung giờ này hành vi giá liên tục hơn, phá vỡ giả ít hơn. Không tuyệt đối, nhưng tần suất stop loss bị quét của tôi giảm một nửa.
Thay đổi thứ ba là stop loss gắn với logic vào lệnh. Trước đây tôi vào lệnh vì "cảm thấy sắp tăng", stop loss đặt tùy tiện. Hiện tại tôi tìm mức giá quan trọng trước, chờ giá đến đó xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng (như pin bar hoặc engulfing), rồi mới vào lệnh, stop loss đặt dưới đáy nến tín hiệu. Nếu tín hiệu không rõ, tôi không giao dịch. Như vậy nếu stop loss bị quét, ít nhất cũng cho thấy phán đoán của tôi sai, chứ không phải bị nhiễu đánh trúng.
3. Sau khi bị quét tôi làm gì: ghi chép và đánh đổi
Hiện tại khi stop loss bị quét, tôi không lập tức đảo lệnh hay thêm vị thế. Tôi sẽ chụp màn hình trước, ghi lại khung giờ, điểm vào, khoảng cách stop loss, khối lượng, sau đó chờ ít nhất nửa tiếng mới xem lại. Phần lớn thời gian, sau khi bị quét giá sẽ tiếp tục đi theo hướng tôi dự đoán một đoạn, nhưng tôi không đuổi theo. Vì bị quét cho thấy thời điểm vào lệnh hoặc vị trí stop loss của tôi có vấn đề, đuổi theo chỉ lặp lại sai lầm.
Mỗi tuần tôi xem lại nhật ký stop loss một lần. Nếu cùng một sản phẩm, cùng khung giờ bị quét liên tục ba lần trở lên, tôi tạm dừng giao dịch khung giờ đó, chỉ quan sát. Năm ngoái có giai đoạn, tôi bị quét bốn lần liên tiếp trong giờ đầu sau khi phiên Mỹ mở cửa, mỗi lần stop loss đặt trong vòng 3 USD dưới mức quan trọng. Sau đó tôi nới stop loss lên 5-6 USD, giảm nửa khối lượng, vấn đề được giải quyết.
Suy cho cùng, stop loss bị quét không phải thị trường nhắm vào bạn, mà là vị trí stop loss, khối lượng và logic vào lệnh của bạn không khớp. Vàng biến động lớn, nhiễu nhiều, stop loss cần đủ không gian, khối lượng phải giảm tương ứng. Hiện tại khi giao dịch XAUUSD, rủi ro mỗi lệnh tôi kiểm soát trong 1% tài khoản, khoảng cách stop loss điều chỉnh theo độ biến động, thường 6-10 USD, khối lượng 0.2-0.3 lot. Số lần bị quét ít hơn, nhưng không phải không có. Giao dịch là vậy, chấp nhận stop loss là một phần chi phí, quan trọng là đừng để cùng một sai lầm lặp lại quá nhiều lần.