1. Stop loss ที่โดนลากไปในปีเหล่านั้น ปัญหาอยู่ที่ไหนกันแน่
ผมเทรด XAUUSD มามากกว่าสิบปี เฝ้าดูทั้งช่วงเอเชีย ลอนดอน และนิวยอร์ก สิ่งที่ปวดหัวที่สุดในช่วงแรกคือ stop loss โดนลาก ครั้งที่จำได้แม่นที่สุดคือเดือนสิงหาคม 2020 ราคาทองอยู่แถว 2075 ผมตั้ง stop loss ของออเดอร์ short ที่ 2068 ผลคือแท่ง 15 นาทีแท่งเดียวพุ่งตรงไปถึง 2065 ลาก stop loss 0.5 ล็อตของผมไป แล้วราคาก็ย้อนกลับลงมา 2060 ผมจ้องหน้าจอตอนนั้น ในหัวมีแค่ความคิดเดียว: ทำไมทุกครั้งมันถึงลาก stop loss ผมได้แม่นแล้วก็ไปในทิศทางที่ผมคาด?
พอกลับมาทบทวนบ่อยขึ้นถึงเข้าใจ ไม่ใช่ตลาดจ้อง stop loss ผม แต่เป็นเพราะผมวาง stop loss ตามอำเภอใจเกินไป ตอนนั้นผมติดนิสัยวาง stop loss ไว้ใต้แนวเลขกลมๆ สองสามจุด เช่น 2068, 1950, 1800 เพราะคิดว่าเลขกลมมีแนวรับแนวต้าน แต่สภาพคล่องของทองคำรอบเลขกลมมักบางที่สุด ต้นทุนการลากออเดอร์ของสถาบันต่ำที่สุด ผมเคยสถิติบันทึกการเทรดสามเดือนของตัวเอง ความน่าจะเป็นที่ราคาย้อนกลับไปในทิศทางที่ผมคาดหลัง stop loss โดนลากนั้นเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์ นี่ไม่ใช่ปัญหาโชค แต่เป็นเพราะเลือกตำแหน่ง stop loss ผิด
อีกหลุมหนึ่งคือระยะ stop loss กับขนาดโพซิชันไม่สอดคล้องกัน ช่วงแรกผมเทรด 0.5 ล็อต ให้ stop loss แค่ 3 ดอลลาร์ คิดว่าขาดทุนน้อย แต่ทองคำหลังตลาดลอนดอนเปิดหนึ่งชั่วโมง การแกว่งปกติไปถึง 8-10 ดอลลาร์ได้ stop loss 3 ดอลลาร์รับ noise ไม่ไหวเลย ช่วงนั้นผมโดนลากวันละสองสามครั้งบ่อยๆ ขาดทุนครั้งละประมาณ 150 ดอลลาร์ ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์บัญชีหด 10% หลังจากนั้นผมขยาย stop loss เป็น 6-8 ดอลลาร์ ลดโพซิชันเหลือ 0.2 ล็อต จำนวนเงินเสี่ยงเท่าเดิม ความถี่ในการโดนลากลดลงชัดเจน
2. ผมเปลี่ยนอะไร: จาก "ตั้ง stop loss" เป็น "ตั้ง stop loss ให้ถูก"
การเปลี่ยนแปลงแรกคือดู price action ในการกำหนด stop loss ไม่ใช่ดูเลขกลม ตอนนี้ผมเทรด XAUUSD stop loss ต้องวางไว้นอก swing low หรือ high ที่ชัดเจนล่าสุด แล้วเผื่อ buffer 1-2 ดอลลาร์ ตัวอย่างเช่นเดือนมีนาคม 2023 ราคาทองอยู่แถว 1810 ไซด์เวย์ ผมรอจนมันเบรกออก 1805 ปลอมแล้วดึงกลับ เข้า long ที่ 1812 stop loss วางที่ 1803 ระยะ 9 ดอลลาร์ โพซิชัน 0.3 ล็อต ออเดอร์นี้ต่อมาวิ่งไป 1830 แต่ระหว่างทางย้อนลงมาแตะ 1806 สองครั้ง ไม่โดน stop loss ถ้าผมวาง stop loss ใต้เลขกลม 1805 ตามนิสัยเดิม มีโอกาสสูงที่จะโดนลากอีก
การเปลี่ยนแปลงที่สองคือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่สภาพคล่องแย่ที่สุด ช่วงเช้าเอเชีย (เวลาปักกิ่ง 6 ถึง 9 โมงเช้า) สเปรดทองกว้าง การแกว่งสุ่ม ช่วงนั้นผมโดนลากบ่อยที่สุด ตอนนี้ผมมองหาโอกาสแค่หลังตลาดลอนดอนเปิด (หลัง 15:00 เวลาปักกิ่ง) และสองชั่วโมงก่อนตลาดนิวยอร์ก (20:00-22:00) สองช่วงนี้ price action ต่อเนื่องกว่า การเบรกปลอมน้อยกว่า ไม่ใช่绝对的 แต่ความถี่ stop loss โดนลากลดลงครึ่งหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่สามคือ stop loss ผูกกับตรรกะการเข้า แต่ก่อนผมเข้าเพราะ "รู้สึกว่าราคาจะขึ้น" stop loss วางมั่วๆ ตอนนี้ผมหาแนวรับแนวต้านสำคัญก่อน รอจนราคาไปถึงตรงนั้นแล้วมีสัญญาณกลับตัวชัดเจน (เช่น pin bar หรือ engulfing) แล้วค่อยเข้า stop loss วางใต้จุดต่ำสุดของแท่งสัญญาณ ถ้าสัญญาณไม่ชัด ผมไม่ทำ ถ้า stop loss โดนลาก อย่างน้อยก็แสดงว่าผมตัดสินผิด ไม่ใช่โดน noise ลาก
3. หลังโดนลากผมทำอย่างไร: บันทึกและการเลือก
ตอนนี้ถ้า stop loss โดนลาก ผมไม่รีบกลับไม้หรือเพิ่มโพซิชัน ผมจะแคปหน้าจอก่อน ทำเครื่องหมายช่วงเวลา จุดเข้า ระยะ stop loss โพซิชัน แล้วรออย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่อยดูใหม่ ส่วนใหญ่หลังโดนลาก ราคาจะไปต่อในทิศทางเดิมของผมอีกระยะ แต่ผมไม่ไล่ เพราะการโดนลากแสดงว่าจังหวะเข้าหรือตำแหน่ง stop loss ของผมมีปัญหา ไล่เข้าไปก็แค่ทำผิดซ้ำ
ผมจะเปิดบันทึก stop loss ทุกสัปดาห์ ถ้าสินค้าเดียวกัน ช่วงเวลาเดียวกัน โดนลากติดกันเกินสามครั้ง ผมจะหยุดเทรดช่วงนั้น แค่เฝ้าดู ปีที่แล้วมีช่วงหนึ่ง ผมโดนลากติดกันสี่ครั้งในชั่วโมงแรกหลังตลาดนิวยอร์กเปิด ทุกครั้ง stop loss วางใต้แนวรับแนวต้านสำคัญไม่เกิน 3 ดอลลาร์ หลังจากนั้นผมขยาย stop loss เป็น 5-6 ดอลลาร์ ลดโพซิชันครึ่งหนึ่ง ปัญหาก็หาย
พูดถึงที่สุด stop loss โดนลากไม่ใช่ตลาดเจาะจงคุณ แต่เป็นเพราะตำแหน่ง stop loss ขนาดโพซิชัน และตรรกะการเข้าของคุณไม่สอดคล้องกัน ทองคำแกว่งแรง noise เยอะ stop loss ต้องให้พื้นที่พอ โพซิชันต้องลดลงตาม ตอนนี้ผมเทรด XAUUSD ความเสี่ยงต่อไม้控制在 1% ของบัญชี ระยะ stop loss ปรับตามความผันผวน ปกติ 6-10 ดอลลาร์ โพซิชัน 0.2-0.3 ล็อต จำนวนครั้งที่โดนลากน้อยลง แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีเลย การเทรดก็แบบนี้ ยอมรับว่า stop loss เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน สิ่งสำคัญคืออย่าให้ผิดซ้ำเดิมมากเกินไป